Saisonalität der Performance

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Saisonalität der Performance

Beitragvon Groppe » Mo Okt 05, 2015 6:04 pm

Zumindest im DAX sieht die Sache in den vergangenen 16 Jahren sehr klar aus: OKT.-DEZ. muss man long sein...
Finde ich immer spannend wenn in einem Backtest so allgemein gültige Börsenweisheiten auch plausibilisiert resp. gestestet werden:
Dax Monatsperformance letzte 16 Jahre.JPG
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Re: Saisonalität der Performance

Beitragvon Groppe » So Dez 13, 2015 10:44 am

Sehr Euch nochmals den Chart vom 5. Oktober mit der mittleren Dax Performance der letzten 16 Jahre an: der Rückgang bis mitte Dezember war vorgezeichnet....Aber nun das Positive: es könnte drchaus sein, dass wir nun nach der längst erwarteten Zinserhöhung durch die FED am nächsten Mittwoch wieder gegen Norden drehen. Denn auch der S&P ist rein saisonal betrachtet in der zweiten Dez. Hälfte sehr stark:
Dateianhänge
Dez. Saisonalität.png
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